Как заходить по сигналам AXON Dump Radar: четыре стратегии набора

Главная задача статьи — не научиться угадывать вершину пампа, а заранее построить вход так, чтобы редкий стоп не забирал прибыль с серии рабочих сигналов.

Перед чтением

Это третья часть методички по AXON Dump Radar.

• Статья 1 — как читать сигналы AXON Dump Radar: зоны, цены, тейки, SL и срок.
• Статья 2 — как входить по сигналам: риск, номинал, маржа, плечо и лимитки.
• Актуальная статистика Radar — в разделе Статистика.

Статья показывает мои рабочие модели исполнения сигналов и управления риском. Она не является обещанием доходности или индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Большая проблема начинается не со стопа бота

Большинство убытков по Dump Radar становятся болезненными не потому, что сам SL слишком далёкий. Проблема появляется раньше: трейдер видит сигнал, открывает весь объём одной кнопкой в нижней части зоны и оставляет себе десять или больше процентов движения цены против позиции.

У AXON Dump Radar стоп выполняет другую функцию. Это граница, после которой идея шорта перестаёт быть актуальной. Он нужен боту для единой статистики и понятной отмены сценария. Это не означает, что каждый участник обязан открывать весь объём сразу и держать его от первой цены до этой отметки.

Я торгую иначе: один общий риск заранее раскладываю между несколькими входами. Если токен падает сразу, позиция уже открыта. Если памп продолжается, основной объём набирается выше, средняя точка входа поднимается, а расстояние до общего SL сокращается.

Ниже четыре модели. Первые две работают практически механически по готовому сигналу. Третья ограничивает первую неудачную попытку. Четвёртая предназначена для тех, кто готов пропускать быстрые дампы ради входа только из верхней части диапазона и подтверждения через Ticker Analyzer.

Что уже проверил бот

Когда Radar отправил сигнал, он уже проверил собственный набор условий: движение в памп-окне, минимальный 24-часовой объём, RSI, всплеск объёма, положение относительно пика, величину отката, состояние текущей цены и текущего объёма. Поэтому базовую стратегию не нужно превращать в ручной анализ на двадцать минут.

Ticker Analyzer нужен в двух случаях: когда вы заходите не сразу, а возвращаетесь к сигналу позже; либо когда сознательно используете выборочную стратегию с собственным подтверждением. Тогда мы проверяем, сохранилась ли логика пампа, а не пытаемся заново написать Radar глазами.

Единая математика для всех стратегий

Для примеров беру депозит $1000, общий риск 1.2% и плечо x10. Значит плановый убыток по всей идее — $12, но только если расчётная ликвидация находится дальше установленного SL. Плечо определяет требуемую маржу и способность позиции физически пережить путь до стопа.

Не путайте долю риска и долю позиции

0.4% + 0.4% + 0.4% — это три части допустимого убытка до одного общего SL. Это не три одинаковые суммы и не три одинаковые маржи. Чем ближе вход к стопу, тем больший номинал можно открыть при том же риске.

Маржа, размер позиции и риск — три разные цифры

Маржа — это залог позиции. Номинал — полный размер позиции с учётом плеча. Риск — убыток по PnL на вашем SL, но только если ликвидация находится дальше этого SL.

В полном наборе стратегии 1 маржа составляет около $20.85, номинал — $208.51, а плановый убыток на SL — $12. Если тот же номинал открыть одним входом значительно ниже, маржа останется $20.85, но убыток до SL станет намного больше, и при Isolated x10 позиция может быть ликвидирована раньше стопа.

Почему в примере LA до SL получилось 14.54%

В сообщении LA сигнальная цена была 0.065230, а текущая цена к моменту среза уже снизилась до 0.063350 — на 2.88%. Поэтому от текущей цены до SL 0.072562 расстояние составляет 14.54%. От сигнальной цены до того же SL — 11.24%, а от верхней границы зоны 0.067187 — ровно 8.00%.

В свежих сигналах первый вход часто находится ближе к диапазону 8–10%, но точное расстояние всегда нужно считать от своей фактической цены исполнения. Значение 14.54% здесь относится именно к этому срезу LA, а не ко всем сигналам Radar.

Для третьего автоматического входа использую не сам SL, а 60% расстояния от верхней границы зоны до SL:

E3 = 0.067187 + 0.60 × (0.072562 − 0.067187) = 0.070412

Стратегия 1. Равномерный риск: 0.4% / 0.4% / 0.4%

Это моя базовая и наиболее универсальная модель. Она сохраняет участие в быстром дампе, но не отдаёт весь риск первой цене. После заполнения каждой части её вклад в общий убыток на едином SL равен 0.4% депозита. Это одна поэтапно набираемая позиция, а не три отдельные сделки.

1. Первый вход — по текущей цене из примера LA, 0.063350. Риск этой части — 0.4%, или $4. В реальной сделке расчёт делается от собственной фактической цены входа.
2. Второй вход — у верхней границы зоны. Цена 0.067187. Риск — ещё 0.4%, или $4.
3. Третий вход — выше зоны. Цена 0.070412. Риск — последние 0.4%, или $4.
4. Общий SL — 0.072562. Новых доливок после третьего входа нет.

Почему первая часть не должна одна выдерживать 14.54%

На первом входе начальная маржа составляет около $2.75, поэтому отдельная позиция x10 не пережила бы движение 14.54% до SL. Но в базовой модели цена по пути к SL сначала проходит второй и третий входы. Они добавляют в ту же Isolated-позицию новый номинал и новую маржу, одновременно поднимая среднюю ТВХ.

Перед сделкой нужно проверить в интерфейсе биржи, что расчётная ликвидация после первого входа находится выше второй лимитки, после двух входов — выше третьей, а после полного набора — выше общего SL. Если верхние ордера отменены, не исполнились или цена прошла их с аномальным проскальзыванием, стоп и плечо нужно пересчитать.

Главный результат: в конкретном срезе LA первый вход расположен на 14.54% ниже SL, потому что цена уже успела снизиться относительно сигнальной. После полного набора стоп оказывается всего в 5.76% от средней точки позиции. При этом максимальный убыток не вырос — он по-прежнему равен 1.2% депозита.

Что происходит при разном заполнении

*Расчёт результата — при фиксации 40% / 30% / 30% на TP1 / TP2 / TP3, без комиссий и проскальзывания.

Заполнился только первый вход — токен упал сразу. В сделке участвует небольшой объём, а из общего риск-бюджета задействовано только 0.4%. Остальные две части не открываются и не догоняют цену.

Заполнились два входа — потенциальный риск 0.8%. Средняя цена уже выше, но полный риск ещё не использован.

Заполнились все три — использован весь риск 1.2%, зато средняя ТВХ поднялась до 0.068613.

Цена пошла к SL — ничего не добавляем, стоп не переносим дальше и не увеличиваем маржу.

Обратите внимание: при третьем входе максимальный убыток не становится больше $12. Он уже был ограничен этим значением до начала сделки. Меняется другое: номинальный размер позиции становится больше, средняя цена поднимается с 0.063350 до 0.068613, а расстояние до SL сокращается с 14.54% до 5.76%.

Если после третьего входа токен всё-таки достигает SL — мы получаем заранее принятые −1.2%. Не −1.6%, не −2% и не «ещё немного, потому что я долил». Ровно тот риск, который был рассчитан до сделки. Но если токен разворачивается, верхняя часть позиции начинает работать сильнее всего: у нас больше номинал, лучше средняя и больше расстояние до целей.

Зачем добирать позицию, если цена уже идёт к стопу?

Это один из самых логичных вопросов к третьему входу: если токен уже прошёл всю зону, продолжает расти и подходит к SL, зачем добавлять ещё? Разве мы не увеличиваем позицию именно в тот момент, когда сценарий выглядит хуже всего?

Короткий ответ: мы не добираем потому, что уверены — «теперь он точно упадёт». Мы добираем потому, что эта часть позиции была рассчитана ещё до первого входа и входит в тот же общий риск 1.2%. Это не спасение сделки, не эмоциональное усреднение и не попытка отбить минус. Это последний заранее запланированный вход до границы отмены сценария.

На отрезке 1–15 июля Radar дал 34 сигнала, из которых только два завершились стопом — winrate был около 94%. Это не обещание, что так будет всегда. Но статистика хорошо показывает саму механику: далеко не каждый токен, который продолжил рост после сигнала, в итоге дошёл до SL. В практике Radar встречаются позиции, которые забирают верх зоны, поднимаются ещё выше, создают неприятный плавающий минус, а затем всё равно разворачиваются к тейкам.

Именно ради таких движений и существует верхний добор. Если заранее отказаться от него, трейдер останется с самой низкой средней ценой и с наиболее далёким стопом. Если же токен дошёл до третьего входа, но ещё не отменил сценарий, мы используем оставшуюся часть риск-бюджета и поднимаем среднюю ТВХ.

Главная мысль: я добираю не потому, что цена обязана развернуться у третьей лимитки. Я добираю потому, что сценарий ещё актуален, SL не достигнут, а оставшиеся 0.4% риска были заранее зарезервированы именно для улучшения средней цены.

Когда третий вход ставить нельзя

Верхний добор остаётся механической частью стратегии, но он не отменяет здравый смысл. Я не использую третью часть, если к моменту входа ситуация уже перестала соответствовать исходному сигналу:

• срок годности сигнала закончился или до его окончания осталось слишком мало времени для нормальной отработки;
• цена уже коснулась SL Radar или закрепилась за границей отмены сценария;
• Ticker Analyzer показывает, что цена растёт прямо сейчас одновременно с новым ускорением текущего объёма;
• на графике продолжаются вертикальные зелёные «палки»: свечи расширяются, максимумы обновляются без реакции, покупатель не теряет темп;
• третий вход не был рассчитан заранее и его добавление увеличит суммарный риск выше установленного лимита;
• для удержания позиции уже хочется убрать стоп, перейти на Cross или добавить маржу — в этот момент добор превращается из стратегии в спасение сделки.

Если памп по-прежнему ускоряется, я не обязан слепо исполнять лимитку только потому, что она была нарисована заранее. Можно отменить третий ордер, переждать импульс и использовать модель двух попыток или вход после подтверждения. Но если условия не ухудшились, сигнал свежий и общий риск посчитан, сам факт роста к третьему входу не является причиной отказываться от него.

Добор по плану и усреднение без плана — разные вещи. В первом случае максимальный убыток известен заранее. Во втором человек сначала получает минус, а уже потом решает, сколько ещё денег добавить.

Эта схема подходит большинству участников Community. Она не требует постоянного анализа свечей и не заставляет выбирать между «войти всем объёмом» и «полностью пропустить сигнал». По моему опыту, это самый понятный компромисс между быстрыми отработками Radar и редкими продолжениями пампа.

Стратегия 2. Консервативный набор: 0.2% / 0.4% / 0.6%

Во второй модели первая позиция намеренно маленькая. Мы всё равно участвуем в сигнале, если токен начнёт падать сразу, но основная часть риска остаётся для верхней границы и продолжения пампа.

• Вход 1 — 0.2% риска. По текущей цене из примера LA — 0.063350.
• Вход 2 — 0.4% риска. У верхней границы зоны 0.067187.
• Вход 3 — 0.6% риска. Выше зоны по 0.070412.
• Общий риск — 1.2%. SL остаётся 0.072562.

После полного набора расстояние до SL сокращается до 4.61%. Это психологически комфортнее: даже если токен добрал всю позицию, на экране не висит минус десять или четырнадцать процентов от средней цены.

Если LA упадёт сразу после сигнала, заполнится только первый маленький вход. Да, прибыль будет меньше. Это не недостаток расчёта и не причина догонять цену рынком. Так выглядит плата за то, что в редком продолжении пампа основной объём будет набран существенно выше.

Я бы рекомендовал эту модель новичкам, людям с сильной реакцией на плавающий минус и тем, кто после одного глубокого движения против позиции начинает нарушать план. Здесь легче сохранить дисциплину, хотя часть быстрых сигналов принесёт скромный результат.

Стратегия 3. Две попытки вместо одного глубокого минуса

Эта схема для трейдера, который не хочет усреднять первую позицию через весь диапазон. Мы заранее принимаем возможность небольшого личного стопа, а затем получаем вторую попытку выше. Общий риск всей идеи всё равно ограничен 1.2%.

Первая попытка

Первая позиция открывается по текущей цене из примера LA — 0.063350, но получает только 0.3% риска, или $3 на депозите $1000. Личный стоп ставится немного выше верхней границы зоны. Для примера беру 0.5% над верхом зоны:

Личный SL1 = 0.067187 × 1.005 = 0.067523
Расстояние от входа = 6.59%
Номинал первой попытки = $3 / 0.0659 ≈ $45.54
Маржа при x10 ≈ $4.55

Если токен падает сразу, первая попытка остаётся в работе. Если цена проходит зону вверх и срабатывает личный стоп, убыток фиксируется на уровне 0.3%. Нельзя расширять его до SL бота только потому, что «сигнал ещё формально актуален».

Вторая попытка

После первого стопа остаётся 0.9% риск-бюджета. Он делится между двумя более высокими входами:

Если обе части второй попытки заполнены, её средняя находится всего в 3.39% от SL Radar. Даже если первая попытка уже дала −0.3%, максимальный суммарный результат при полном стопе второй попытки останется −1.2%.

Когда разрешена вторая попытка

• срок сигнала ещё не истёк;
• цена не пробила общий SL Radar;
• на графике нет продолжающихся вертикальных зелёных свечей;
• Ticker Analyzer не показывает одновременный рост цены и ускорение текущего объёма;
• после выхода выше зоны появилась хотя бы первая реакция: верхний хвост, остановка обновления максимума или возврат под локальный уровень.

Это не мартингейл

Вторая попытка не увеличивает исходный риск и не пытается «отбить» первый стоп. Все $12 риска распределены до открытия сделки: $3 на первую попытку и $9 на вторую.

Схема подходит активному трейдеру, которому проще принять маленький фиксированный убыток, чем наблюдать глубокую просадку первой позиции. Минус стратегии — первая попытка иногда закроется, после чего цена упадёт без повторного входа. Это неизбежная цена более короткого личного стопа.

Стратегия 4. Ожидание верхней ТВХ

Четвёртая модель полностью отказывается от входа сразу. Трейдер заранее принимает, что часть сигналов уйдёт без него. Взамен он работает только от верхней границы зоны, выше зоны либо после реакции возле границы актуальности.

Это не «лучшая стратегия» для всех. У Radar много сигналов, которые начинают падать почти сразу после сообщения. Поэтому ожидание верхней цены повышает качество отдельного входа, но резко снижает количество сделок.

Когда эту модель можно использовать

Перед отложенным входом сигнал нужно повторно проверить через Ticker Analyzer. Нас интересуют не капитализация и не Top-200, а текущее состояние самого пампа:

• цена не растёт прямо сейчас — если Analyzer видит продолжающийся рост, мы ждём, а не пытаемся угадать последнюю зелёную свечу;
• текущий объём не ускоряется — новый приток объёма вместе с ростом цены означает, что импульс ещё может продолжиться;
• RSI и памп-контекст сохраняются — сигнал не должен превращаться в старую идею, от которой рынок уже далеко ушёл;
• цена не забрала основную часть дампа — если откат уже 15–20% и актив далеко от пика, поздний шорт теряет смысл;
• срок годности не истёк — старая зона не становится новой возможностью только потому, что цена к ней вернулась.

Механическая схема для LA

Один из рабочих вариантов — вообще убрать первый вход и распределить риск между верхом зоны и уровнем выше неё:

Стоп от полной средней позиции получается примерно 3.85%. Это самая комфортная геометрия из четырёх моделей, но вероятность вообще не получить позицию здесь максимальная.

Вход у самого SL — только после реакции

Я не рекомендую ставить слепую лимитку в нескольких тиках от общего SL. Чем ближе цена к границе отмены, тем важнее увидеть, что импульс действительно остановился. Вход возле SL допустим только после возврата под локальный максимум, верхнего хвоста либо закрытия 5m/15m свечи обратно вниз.

Если токен растёт вертикальными «палками», зона набора временно перестаёт быть поводом для входа. Мы пережидаем импульс. То же касается хаотичного графика с резкими свечами вверх-вниз: даже хороший сигнал Radar не обязывает открывать сделку в структуре, которую невозможно нормально ограничить стопом.

Как читать Ticker Analyzer: пример ERA

Analyzer ERA показывает, почему нельзя использовать старый памп как бессрочный повод для шорта. На срезе актив уже откатил от пика на 21.9%, RSI 1h снизился до 68.7, цена снова росла прямо сейчас, а до пика оставалась большая дистанция. Бот новый сигнал не дал бы.

Для нас вывод простой: основная часть движения уже могла пройти, а текущий рост ещё не остановлен. Такой тикер нельзя автоматически открывать только потому, что несколько часов назад он соответствовал идее Dump Radar. Либо ждём новую реакцию и строим отдельный короткий стоп, либо пропускаем.

Правило «зелёных палок»

Пока импульс ускоряется — шорта нет. Длинные зелёные свечи, последовательное обновление максимумов и растущий текущий объём важнее любой заранее нарисованной зоны. Сначала рынок должен перестать ускоряться. Только потом мы оцениваем вход.

Признаки, после которых можно снова вернуться к сценарию: тела свечей уменьшаются, появляются верхние хвосты, новый максимум не удерживается, формируется первая красная свеча, цена возвращается под локальный уровень или делает неудачный ретест снизу. Это не гарантия разворота, но уже понятная точка, за которой можно поставить личный стоп.

Фиксация прибыли во всех четырёх стратегиях

Схема набора меняется, но фиксация остаётся единой. Это важно: не нужно одновременно экспериментировать и со входом, и с выходом. Radar уже даёт три уровня, рассчитанные от сигнальной цены.

Проценты применяются к реально заполненной позиции. Если сработал только первый вход, на TP1 закрывается 40% первого входа. Нельзя добирать объём по рынку только ради того, чтобы на тейках получились запланированные суммы.

Что дали бы тейки на LA при полном наборе стратегии 1

Эти цифры не являются обещанием результата. Они показывают механику конкретного сигнала: при максимальном риске 1.2% полный набор и три цели давали примерно 2.46R до комиссий.

«Если войду маленькой частью и цена сразу упадёт, я недозаработаю?»

Да. Если заполнен только небольшой первый вход, прибыль на конкретном быстром сигнале будет меньше, чем при открытии всей позиции сразу. Это нужно принять до сделки, а не пытаться исправить после начала движения.

Но сравнивать нужно не одну красивую отработку, а серию. Полный вход снизу максимизирует прибыль на быстрых падениях и одновременно максимизирует убыток, когда памп продолжается к SL. Разделённый набор отдаёт часть прибыли в частых лёгких сделках, чтобы редкие сложные сделки не ломали месяц.

Правильный вопрос звучит не «сколько я мог заработать на LA», а «какую модель я способен соблюдать на следующих семидесяти сигналах, включая стоповые». Стратегия, которую трейдер меняет после каждой упущенной прибыли, перестаёт быть стратегией.

Можно ли зайти всем объёмом сразу

Да, можно. Никто не запрещает открыть позицию одним входом в момент сигнала, от середины зоны или от её верхней границы и работать без доборов. Можно снизить плечо или использовать Cross Margin, понимая, что Cross не уменьшает риск сделки, а подключает к ней больший баланс фьючерсного аккаунта. Это ваш выбор и ваша ответственность.

Но здесь важно не смешивать два разных решения: «я вошёл всем объёмом, но правильно рассчитал риск» и «я вошёл привычной крупной суммой, а потом просто надеюсь пережить движение до стопа». Внешне позиции выглядят одинаково. По риску это две совершенно разные сделки.

Вариант 1. Один вход с плановым убытком −$12

На LA вход по текущей цене 0.063350 и SL 0.072562 дают 14.54% движения против шорта. Чтобы PnL на этом SL составлял 1.2% депозита, или $12, номинал действительно нужно уменьшить до $82.52. Но одного уменьшения номинала недостаточно: при стандартной марже x10 позиция всё равно не доживёт до такого далёкого SL.

Математически PnL на SL будет около −$12. Но получить именно такой результат можно только тогда, когда позиция физически способна дожить до SL. В примере это означает более низкое эффективное плечо — условно x4 — либо добавленную Isolated-маржу при том же небольшом номинале. Тогда на сделку выделяется около $20.63 залога, но размер позиции остаётся $82.52. При прохождении всех трёх тейков такая позиция дала бы около $5.79, или 0.58% депозита, до комиссий.

Важно: уменьшение размера позиции само по себе не отодвигает ликвидацию в процентах, если плечо остаётся x10 и маржа равна стандартным 10% номинала. Чтобы SL 14.54% стал достижимым, нужно снизить плечо, добавить Isolated-маржу или использовать Cross. При Cross позицию поддерживает общий доступный баланс аккаунта: ликвидация отодвигается, но под угрозой оказывается уже не только первоначально выделенная сумма. Поэтому Cross нельзя описывать как способ «сохранить риск $12» — этот лимит сохраняется лишь при корректном исполнении собственного SL.

Вариант 2. Один вход с той же маржой $20.85 и плечом x10

Теперь сравним именно то, о чём чаще всего думает новичок: Андрей после трёх входов использует около $20.85 маржи при x10, поэтому Вася тоже сразу выделяет $20.85 и открывает позицию x10. У обоих номинал будет примерно $208.51. Но из-за разных точек входа их риск уже не одинаковый.

То есть Вася не может одновременно оставить $20.85 маржи, плечо x10, полный номинал $208.51 и утверждать, что его максимальный убыток равен $12. При такой геометрии теоретический убыток до SL равен $30.32, а на Isolated ликвидация наступит раньше: он, скорее всего, потеряет почти всю выделенную маржу около $20.85. В обычном свежем сигнале, где от входа до SL около 8%, тот же номинал дал бы примерно −$16.68 — это всё равно больше плановых $12 и около −80% ROI маржи.

*Без комиссий и проскальзывания. **x4 приведён как понятный пример более низкого эффективного плеча, а не как универсальное значение. Перед входом цена ликвидации в интерфейсе биржи должна находиться дальше вашего SL.

Вася и Андрей: один сигнал, две разные сделки

У Васи и Андрея одинаковый депозит $1000. Оба готовы выделить на сделку примерно $20.85 Isolated-маржи и используют x10. Это даёт одинаковый номинал около $208.51. Разница только в исполнении: Вася открывает весь номинал одним входом по 0.063350, а Андрей набирает его постепенно и выходит на среднюю 0.068613.

Сценарий 1 — токен сразу падает. Вася уже открыл полный номинал $208.51 и при прохождении всех тейков получает около $14.64. У Андрея заполнилась только первая часть $27.51, поэтому его результат — около $1.93. В этой конкретной сделке Вася зарабатывает заметно больше. Андрей сознательно недозарабатывает, потому что большую часть маржи и риска оставил для более высоких цен.

Сценарий 2 — токен сначала растёт, заполняет все входы и затем падает. Теперь у обоих одинаковый номинал $208.51, но ТВХ разная. Вася по-прежнему сидит от 0.063350 и при всех тейках получает около $14.64. Средняя Андрея поднялась до 0.068613, поэтому те же цели дают около $29.51. Верхние доборы не увеличили его плановый убыток, но сделали позицию значительно сильнее.

Сценарий 3 — цена продолжает расти. У Андрея после полного набора SL находится в 5.76% от средней: его PnL на стопе составляет около −$12, а из $20.85 маржи остаётся запас. У Васи до того же SL Radar 14.54%. Теоретический PnL там равен −$30.32, но Isolated-позиция x10 не доживёт до этой отметки: ликвидация наступит раньше, и он потеряет практически всю выделенную маржу около $20.85. Поэтому при одинаковой марже и плече риск у них не одинаковый.

Если Вася хочет, чтобы его плановый убыток тоже был только $12, ему придётся изменить не стоп, а конструкцию позиции: уменьшить номинал до $82.52 и одновременно снизить эффективное плечо — например, примерно до x4 — либо добавить достаточную Isolated-маржу. Тогда он сможет дожить до SL, но при быстром дампе заработает уже около $5.79, а не $14.64. Cross тоже отодвинет ликвидацию, однако подключит к позиции доступный баланс аккаунта и создаст другой профиль риска.

Главный вывод из примера

Одинаковая маржа не означает одинаковый риск. При $20.85 маржи и x10 Вася открывает весь номинал снизу и ликвидируется раньше далёкого SL. Андрей набирает тот же номинал выше и на своём SL теряет около $12. Чтобы Вася тоже ограничил убыток $12, ему нужны меньший номинал и более низкое эффективное плечо или дополнительный залог. Нельзя одновременно сохранить полный номинал, далёкий стоп и тот же денежный риск.

Что выбрать на практике

• Хочется получить максимум с каждого быстрого падения — можно входить одним объёмом сразу. Но тогда есть два честных варианта: либо принять ликвидационный риск при x10 и крупном номинале, либо уменьшить номинал и снизить эффективное плечо так, чтобы ликвидация находилась дальше SL.
• Хочется сохранить участие в быстром движении и одновременно иметь объём для более высокой цены — подходит равномерная схема 0.4 / 0.4 / 0.4.
• Плавающий минус переносится тяжело — первый вход лучше уменьшить до 0.2%, а большую часть риска оставить выше.
• Не хочется добирать растущий актив вообще — использовать модель двух попыток или ждать верхнюю ТВХ после подтверждения через Ticker Analyzer.

Нельзя выбрать только сильные стороны каждой модели. Полный вход сразу даёт максимум на мгновенном дампе, но оставляет худшую среднюю при продолжении роста. Пошаговый набор иногда недодаёт прибыль в быстрой сделке, зато защищает дистанцию и даёт сильную позицию, когда токен сначала забирает верхние уровни.

Я не говорю, что вход всем объёмом — неправильный. Но формулировка «я тоже рискую только 1.2%» верна лишь тогда, когда одновременно выполнены два условия: номинал рассчитан от расстояния до SL, а ликвидация находится дальше этого SL. При одинаковых $20.85 маржи и x10 Вася из примера не потеряет $12 — он будет ликвидирован раньше и потеряет почти всю выделенную маржу. Чтобы ограничить убыток $12, ему нужно открыть меньший номинал и использовать более низкое эффективное плечо или дополнительный залог. Cross может помочь позиции пережить движение, но переносит риск на больший баланс аккаунта.

Сравнение четырёх моделей

Как выбрать свою модель

1. Хочешь участвовать почти в каждом сигнале и не сидеть у графика? Начни с 0.4 / 0.4 / 0.4.
2. Плавающий минус заставляет тебя закрывать сделки раньше плана? Используй 0.2 / 0.4 / 0.6.
3. Тебе легче принять маленький стоп и повторно войти выше? Подойдёт модель двух попыток.
4. Готов спокойно смотреть, как половина сигналов падает без тебя? Можно ждать верхнюю ТВХ и подтверждение Analyzer.

Можно ли комбинировать стратегии

Да, но не внутри одной сделки на эмоциях. Можно заранее закрепить правило: обычные сигналы торгуются по равномерному риску, а токены с вертикальными палками — только через две попытки или ожидание верхней ТВХ. Нельзя после первого движения против позиции внезапно превращать базовый вход в «консервативный», менять стоп и переносить оставшийся риск без нового расчёта.

Я советую выбрать одну основную модель минимум на 30–50 сигналов и вести журнал: сколько частей заполнилось, какой была средняя, какой максимальный минус показала позиция, какие тейки достигнуты. Только после серии можно честно понять, подходит ли схема именно вам.