Головне завдання статті — не навчитися вгадувати вершину пампу, а заздалегідь побудувати вхід так, щоб рідкісний стоп не забирав прибуток із серії робочих сигналів.
Перед читанням
Це третя частина методички з AXON Dump Radar.
- Стаття 1 — як читати сигнали AXON Dump Radar: зони, ціни, тейки, SL і строк.
- Стаття 2 — як входити за сигналами: ризик, номінал, маржа, плече і лімітки.
- Актуальна статистика Radar — у розділі Статистика.
Стаття показує мої робочі моделі виконання сигналів і управління ризиком. Вона не є обіцянкою доходності або індивідуальною інвестиційною рекомендацією.
Важливо. Я не знаю розмір вашого депозиту, плече, досвід і допустиму просадку. Рішення про відкриття угоди, розмір позиції, тип маржі, добори, SL і фіксацію ви приймаєте самостійно і на свій страх і ризик. Торгівля ф'ючерсами з плечем може призвести до часткової або повної втрати виділеної маржі. Минула статистика Radar не гарантує майбутній результат.
Велика проблема починається не зі стопа бота
Більшість збитків за Dump Radar стають болючими не тому, що сам SL занадто далекий. Проблема з'являється раніше: трейдер бачить сигнал, відкриває весь об'єм однією кнопкою в нижній частині зони і залишає собі десять або більше відсотків руху проти позиції.
У AXON Dump Radar стоп — межа, після якої ідея шорта перестає бути актуальною. Він потрібен боту для єдиної статистики і зрозумілої відміни сценарію. Це не означає, що кожен учасник зобов'язаний відкривати весь об'єм одразу і тримати його від першої ціни до цієї позначки.
Я торгую інакше: один загальний ризик заздалегідь розкладаю між кількома входами. Якщо токен падає одразу, позиція вже відкрита. Якщо памп триває, основний об'єм набирається вище, середня точка входу піднімається, а відстань до загального SL скорочується.
Нижче чотири моделі. Перші дві працюють practically механічно за готовим сигналом. Третя обмежує першу невдалу спробу. Четверта — для тих, хто готовий пропускати швидкі дампи заради входу лише з верхньої частини діапазону і підтвердження через Ticker Analyzer.
Коли Radar надіслав сигнал, він уже перевірив власний набір умов. Тому базову стратегію не потрібно перетворювати на ручний аналіз на двадцять хвилин. Ticker Analyzer потрібен, коли ви повертаєтеся до сигналу пізніше або свідомо використовуєте вибіркову стратегію.
Єдина математика для всіх стратегій
Для прикладів беру депозит $1000, загальний ризик 1.2% і плече x10. Плановий збиток по всій ідеї — $12, але лише якщо розрахункова ліквідація знаходиться далі встановленого SL.
Загальний ризик у $ = депозит × загальний ризик у %
Ризик однієї частини у $ = депозит × ризик цієї частини у %
Відстань до SL = SL / ціна входу − 1
Номінал частини = ризик частини у $ / відстань до SL
Початкова маржа частини = номінал частини / плече
Середня ТВХ = загальний номінал / загальна кількість токенів
0.4% + 0.4% + 0.4% — це три частини допустимого збитку до одного загального SL. Це не три однакові суми і не три однакові маржі. Чим ближче вхід до стопа, тим більший номінал можна відкрити при тому ж ризику.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Сигнальна ціна | 0.065230 |
| Поточна ціна в повідомленні (−2.88%) | 0.063350 |
| Зона набору | 0.063273–0.067187 |
| Верхня межа зони | 0.067187 |
| TP1 / 40% | 0.061642 |
| TP2 / 30% | 0.058707 |
| TP3 / 30% | 0.055445 |
| Загальний SL Radar | 0.072562 |
| Загальний ризик у прикладі | 1.2% = $12 |
У зрізі LA від поточної ціни до SL — 14.54%. Від сигнальної — 11.24%, від верхньої межі зони — рівно 8.00%. Точну відстань завжди рахуйте від своєї фактичної ціни виконання.
Для третього автоматичного входу використовую не сам SL, а 60% відстані від верхньої межі зони до SL:
E3 = 0.067187 + 0.60 × (0.072562 − 0.067187) = 0.070412
Стратегія 1. Рівномірний ризик: 0.4% / 0.4% / 0.4%
Це моя базова і найбільш універсальна модель. Вона зберігає участь у швидкому дампі, але не віддає весь ризик першій ціні.
- Перший вхід — за поточною ціною з прикладу LA, 0.063350. Ризик 0.4% ($4).
- Другий вхід — біля верхньої межі зони 0.067187. Ще 0.4% ризику ($4).
- Третій вхід — вище зони, 0.070412. Останні 0.4% ризику ($4).
- Загальний SL — 0.072562. Нових доливок після третього входу немає.
| Частина | Ціна | До SL | Ризик | Номінал | Маржа x10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вхід 1 | 0.063350 | 14.54% | $4 | $27.51 | $2.75 |
| Вхід 2 | 0.067187 | 8.00% | $4 | $50.00 | $5.00 |
| Вхід 3 | 0.070412 | 3.05% | $4 | $131.00 | $13.10 |
| Разом | Середня 0.068613 | 5.76% | $12 | $208.51 | $20.85 |
Після повного набору стоп опиняється в 5.76% від середньої. Максимальний збиток як і раніше 1.2% депозиту.
Третій вхід — не «тепер він точно впаде». Це останній заздалегідь запланований шматок ризику до межі відміни сценарію. Якщо строк минув, ціна біля SL, Analyzer показує прискорення об'єму зі зростанням ціни або на графіку йдуть вертикальні «палки» — верхній добір не ставлю.
Стратегія 2. Консервативний набір: 0.2% / 0.4% / 0.6%
Перша позиція навмисно маленька. Ми беремо участь, якщо токен падає одразу, але основна частина ризику залишається для верхньої межі і продовження пампу.
| Частина | Ціна | До SL | Ризик | Номінал | Маржа x10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вхід 1 | 0.063350 | 14.54% | $2 | $13.75 | $1.38 |
| Вхід 2 | 0.067187 | 8.00% | $4 | $50.00 | $5.00 |
| Вхід 3 | 0.070412 | 3.05% | $6 | $196.50 | $19.65 |
| Разом | Середня 0.069364 | 4.61% | $12 | $260.25 | $26.03 |
Після повного набору відстань до SL — 4.61%. Компроміс: на миттєвому дампі прибуток менший. Це плата за те, що в рідкісному продовженні пампу основний об'єм набраний суттєво вище.
Стратегія 3. Дві спроби замість одного глибокого мінуса
Перша спроба відкривається за 0.063350 з ризиком 0.3% ($3). Особистий стоп — трохи вище верхньої межі зони:
Особистий SL1 = 0.067187 × 1.005 = 0.067523 (≈6.59% від входу).
Якщо спрацьовує особистий стоп, збиток фіксується на 0.3%. Решта 0.9% ділиться на два вищі входи:
| Частина | Ціна | До загального SL | Ризик | Номінал |
|---|---|---|---|---|
| Вхід 2 | 0.069337 (40% шляху до SL) | 4.65% | $4.50 | $96.75 |
| Вхід 3 | 0.070681 (65% шляху до SL) | 2.66% | $4.50 | $169.07 |
| Разом 2-ї спроби | Середня 0.070186 | 3.39% | $9.00 | $265.82 |
Це не мартингейл: усі $12 ризику розподілені до відкриття угоди.
Стратегія 4. Очікування верхньої ТВХ
Четверта модель відмовляється від входу одразу. Частина сигналів піде без вас. Натомість робота лише від верхньої межі зони / вище неї після реакції.
Перед відкладеним входом перевірте Ticker Analyzer: ціна не росте прямо зараз, поточний об'єм не прискорюється, RSI і памп-контекст зберігаються, основна частина дампу ще не забрана, строк не минув.
| Частина | Ціна | Ризик | Номінал | Маржа x10 |
|---|---|---|---|---|
| Вхід 1 | 0.067187 — верх зони | 0.4% = $4 | $50.00 | $5.00 |
| Вхід 2 | 0.070412 — 60% шляху до SL | 0.8% = $8 | $262.00 | $26.20 |
| Разом | Середня 0.069875 | 1.2% = $12 | $312.00 | $31.20 |
Стоп від повної середньої — приблизно 3.85%. Найкомфортніша геометрія, але й найвищий шанс не отримати позицію.
Приклад ERA показує зворотне: відкат від піку вже великий, RSI знизився, ціна знову росте. Такий тікер не можна відкривати лише тому, що кілька годин тому він підходив під Dump Radar.
Правило «зелених палок»
Поки імпульс прискорюється — шорта немає. Довгі зелені свічки, оновлення максимумів і зростаючий поточний об'єм важливіші за будь-яку заздалегідь намальовану зону. Спочатку ринок має перестати прискорюватися.
Ознаки повернення до сценарію: тіла свічок зменшуються, з'являються верхні хвости, новий максимум не утримується, формується перша червона свічка, ціна повертається під локальний рівень.
Фіксація прибутку в усіх чотирьох стратегіях
Схема набору змінюється, фіксація залишається єдиною.
| Рівень | Що робимо | Що зі стопом |
|---|---|---|
| TP1 | Закриваємо 40% фактично набраної позиції | Залишок у районі середньозваженої ТВХ |
| TP2 | Ще 30% | Останні 30% у БУ або за структурою |
| TP3 | Останні 30% | Угода завершена |
Відсотки — від реально заповненого об'єму. На повному наборі стратегії 1 при всіх TP на LA виходило близько +$29.51 / +2.95% депозиту до комісій (приблизно 2.46R при ризику 1.2%). Це механіка прикладу, не обіцянка.
Чи можна зайти всім об'ємом одразу
Так. Але не можна змішувати «я зайшов всім об'ємом і правильно розрахував ризик» і «я зайшов звичною великою сумою і сподіваюся пережити шлях до стопа».
На LA вхід за 0.063350 до SL 0.072562 — 14.54%. Щоб збиток був $12, номінал ≈ $82.52. При x10 початкової маржі недостатньо дожити до такого SL — потрібне нижче ефективне плече (умовно x4) або додана Isolated-маржа. Cross відсуває ліквідацію, але підключає більший баланс акаунта.
Якщо відкрити тим же номіналом $208.51 і маржею $20.85 при x10 одним входом знизу, теоретичний PnL до SL ≈ −$30.32, а Isolated ліквідує раніше. Однакова маржа не означає однаковий ризик.
Порівняння чотирьох моделей
| Модель | Ризик по входах | Стоп від середньої на LA | Шанс пропустити швидкий дамп | Кому підходить |
|---|---|---|---|---|
| Рівномірний ризик | 0.4 / 0.4 / 0.4% | 5.76% | Низький | Більшості |
| Консервативний набір | 0.2 / 0.4 / 0.6% | 4.61% | Низький, об'єм малий | Новачкам |
| Дві спроби | 0.3% + 0.45 / 0.45% | 3.39% у 2-й | Середній | Хто любить малий стоп |
| Верхня ТВХ | 0 / 0.4 / 0.8% | 3.85% | Високий | Вибірковим |
Оберіть одну основну модель мінімум на 30–50 сигналів і ведіть журнал. Комбінувати стратегії можна заздалегідь правилом («звичайні — рівномірно, палки — дві спроби»), але не всередині однієї угоди на емоціях.
Підсумок
Dump Radar знаходить перегріте рух і формує сценарій. Але бот не знає ваш депозит, ставлення до просадки і готовність пропустити швидкий сигнал заради вищої точки входу.
Моя базова модель — рівномірний ризик 0.4% / 0.4% / 0.4%. Новачкам частіше підходить зміщення ризику вгору. Більш активним — дві спроби. Очікування верхньої ТВХ — лише якщо вмієте пропускати угоди і перевіряєте актуальність через Analyzer.
Перед будь-якою позицією самостійно перерахуйте відстань від своєї ціни до SL, номінал і плече. Сигнал Radar і приклади зі статті — не команда на вхід.